Pilihan murah trading vix

Dia adalah penulis The Fear Gauge, sebuah e-book yang menjelaskan bagaimana VIX terstruktur, sejarah VIX, dan bagaimana Anda dapat melihat struktur berjangka dan memperdagangkan ETPs di sekitar VIX dan volatilitas. Hal ini terjadi ketika VIX rendah dan cenderung kembali lebih tinggi, menyebabkan VIX Future diperdagangkan dengan harga premium; membeli tinggi dan menjual rendah. Tipe putar balik rata-rata ini memainkan atau memainkan volatilitas yang konvergen pada dirinya sendiri adalah kunci. VXX sepenuhnya didorong oleh struktur kurva VIX. Dari sudut pandang pedagang opsi, dengan VXX, memahami bagaimana strukturnya adalah kunci. Pertanyaan 1: Apakah volatilitas membuat pergerakan besar setelah rendah dalam waktu lama? Ada bermacam-macam istilah struktur perdagangan.

VIX Futures adalah kontrak forward berdasarkan VIX, bukan kontrak aktual pada indeks VIX. VXX adalah makhluk trimerik yang berbahaya. Opsi Blokir Podcast dan Volatilitas Views Podcast. Semakin dekat kedaluwarsa, semakin dekat ia akan melacak kontrak VIX. Apa yang harus benar-benar Anda cari adalah perubahan. VIX tidak melakukan spread kalender. Contango mengacu pada situasi dimana harga spot di masa depan di bawah harga saat ini.

Selama masa ketika VIX tertekan dan sangat tinggi, ekspektasinya adalah bahwa ia akan kembali lebih rendah, sehingga Masa Depan VIX akan diperdagangkan dengan harga diskon. Namun, karena penyeimbangan ulang kontrak VXX kehilangan uang karena membeli futures dengan harga lebih tinggi daripada menjualnya pada akhirnya. Anda bisa memperluas banyak poin dalam diskusi dan setidaknya memiliki podcast setidaknya satu tahun. Yang sedang berkata, ketika Anda mendapatkan pop, flip sekitar satu per dua, membeli satu dan menjual dua. VIX ikut rally atau tidak berjualan dengannya. Sehubungan dengan mencari kandidat untuk perdagangan laba, bagaimana Anda menilai mana yang seharusnya atau tidak boleh Anda trading? VXX terstruktur untuk terus berusaha menjaga durasi Masa Depan VIX di 30 hari. Dari perspektif biaya, ini bisa murah dan jika Anda memiliki pemahaman tentang VVIX, mungkin ada beberapa peluang untuk mengatasi volatilitas volatilitas di belakang Anda, di atas mengambil keuntungan dari volatilitas harga yang relatif rendah. Apakah ada cara untuk benar-benar memanfaatkan diferensial ini?

Untuk metode lindung nilai, gunakan VIX futures atau opsi pada salah satu ETPs. Dia telah secara teratur tampil di CNBC, Fox Business News, Bloomberg, Berita Bisnis Pertama dan dipublikasikan secara nasional di Yahoo Finance. VIX, bagaimana indeks dihargai, bagaimana struktur berjangka VIX berjangka menyumbang pengembalian dana dan beberapa strategi sederhana yang dapat Anda gunakan untuk melakukan perdagangan volatilitas dengan probabilitas kesuksesan yang lebih tinggi. Kedua, ini harus menjadi salah satu wawancara teratas Anda. Dia adalah pendiri Option Pit dan memiliki pengalaman khusus dengan produk volatilitas seperti VIX, VIX Futures, VXX, dan UVXY. Jika bulan depan VIX memperdagangkan masa depan VIX masa depan kedua, dan bulan kedua mulai diperdagangkan selama bulan ketiga, dan bulan ketiga berjalan di urutan keempat, ini merupakan pertanda peningkatan volatilitas yang meningkat. Futures memiliki masalah sendiri dalam hal pembusukan, sedangkan opsi memungkinkan Anda menentukan di mana lindung nilai Anda berada dan lindung nilai bisa lebih murah. Anda juga bisa menggunakannya untuk membuat spread buy atau spread debit panjang. Jika Anda ingin menggunakan futures, mereka hebat tapi pada dasarnya Anda memperdagangkannya seperti jagung dan gandum.

Jadi jika Anda melakukan kalender yang panjang, bulan depan mungkin ledakan lebih tinggi dan bulan kedua mungkin tidak sesuai dengan itu. Tapi yang jelas, VIX nampaknya sedikit lebih condong dalam distribusi. Bagaimana Anda memutuskan metode mana yang akan digunakan? Bila volatilitas rendah, ia bisa bertahan lebih lama dan lebih rendah dari yang bisa Anda bayangkan. Dengan adanya kutipan dan instrumen keuangan jenis ini, bagaimana para trader bisa mendapatkan keuntungan secara konsisten dari trading VXX? Namun karena VXX yang pendek menghasilkan lebih banyak uang daripada XIV yang panjang karena XIV memiliki komponen pelacakan harian yang bisa pecah.

VXV, titik belok dalam struktur istilah VIX, dll. Mark Sebastian, mantan pedagang lantai, manajer hedge fund dan pria di belakang OptionPit. Jika Anda melakukan perdagangan langsung di masa depan dan Anda menggunakannya untuk melakukan lindung nilai, ada banyak peran manajemen yang perlu dilakukan. Sangat mungkin untuk menukar spread panjang untuk mendapatkan kredit di VIX, tapi bukan berarti itu adalah perdagangan yang bagus. Perdagangan dengan produk volatilitas seperti VIX, VIX Futures, VXX, dan UVXY. Umumnya, ada lebih banyak uang yang bisa dijadikan tempat penjualan. XIV adalah kebalikan dari VXX. Pertama, catatan acara yang sangat bagus Kirk.

Ini adalah produk dimana, karena arus alami, mungkin masuk akal untuk pergi dari arah itu. Anda bisa kehilangan lebih dari biaya kalender, yang sangat berbeda dengan jenis kalender lainnya. Ilmu dari Villanova University dan merupakan mantan anggota Chicago Board Options Exchange dan American Stock Exchange. Manajemen posisi cukup aktif dan intens. VIX meledak lebih tinggi dan mereda lebih rendah. Ini terstruktur seperti ikatan, perdagangan seperti saham, mengikuti futures VIX, dan meluruh seperti opsi. Karena tidak ada latihan awal, VIX akan mengikuti tapi tidak melacak cash index. Misalnya, yang mendasari kontrak Oktober adalah masa depan Oktober, dan yang mendasarinya.

Mengapa perdagangan opsi versus futures? Pertanyaan 2: Sebagian besar matematika yang terlibat dalam penetapan harga pilihan dan perhitungan probabilitas tampaknya melibatkan distribusi normal. Ini menunjukkan bagaimana volatilitas dapat berkembang dengan cepat, namun berkontraksi pada kecepatan yang lebih lambat, yang berarti Anda tidak perlu membeli banyak kontrak untuk lindung nilai. Semakin jauh, semakin rendah volatilitas kontrak dan semakin besar deviasi dari indeks kas. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melakukan itu. VIX memungkinkan untuk sedikit menyeimbangkan kembali dan bekerja dalam peristiwa di mana hal-hal meledak. Penyebaran akan bertindak lebih seperti penyebaran masa depan daripada spread aktual saat Anda melakukan kalender tersebut. Dengan UVXY ada lebih banyak sisi pada kepemilikan yang tidak menghasilkan uang daripada menjual telepon. Harga spread dan swap waktu bisa sangat berbeda.

Ini biasanya pertanda pedagang membeli proteksi di jalan naik, yang bisa jadi pertanda pembalikan jangka pendek. Download ebook GRATIS VIX disini. Mark juga merupakan kontributor untuk TheStreet. Ketika VIX benar-benar rendah, ada harapan bahwa VIX akan kembali lebih tinggi; ketika VIX sangat tinggi ada harapan bahwa ia akan kembali lebih rendah. Misalnya, bulan satu futures bisa lebih fluktuatif dibanding bulan kedua futures. Volatilitas berkorelasi dengan dirinya sendiri jauh lebih baik daripada harga saham.

Karena komponen pelacakan harian, Anda bisa short XIV dan VXX pendek dan memanfaatkan perbedaan untuk tetap menghasilkan uang, meski keduanya saling membalik. Sedangkan perhitungan sebenarnya yang masuk ke VIX cukup kompleks, membaca indeks cukup sederhana. Untuk menjadi sangat jelas, ETF VIX hampir dijamin akan kehilangan uang dalam jangka panjang. Apa itu VIX? Intinya, VIX yang lebih tinggi berarti bahwa trader mengharapkan pasar yang lebih stabil selama 30 hari ke depan. Kontrak dan opsi futures VIX telah tersedia selama lebih dari satu dekade, dan merupakan instrumen derivatif yang terkait langsung dengan VIX. Ada beberapa cara investor bisa menukar VIX. VIX dan bias turunnya yang melekat.

Jadi mengapa ada orang yang membeli ETF VIX? Sebaliknya, trader bisa berinvestasi di VIX melalui futures, options, atau ETF investment, yang bisa diungkit atau tidak. Setelah mengatakan semua itu, ada beberapa kegunaan yang sah untuk VIX ETFs. Artikel ini diperbaharui pada 20 September 2017, dan pada mulanya diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 2016. ETF menjadi taruhan yang melindungi pasar. Namun, jenis metode ini adalah variasi timing pasar, dan pada umumnya bukan ide bagus bagi investor ritel. Indeks volatilitas VIX adalah perhitungan matematis, bukan persediaan, sehingga tidak dapat diinvestasikan secara langsung.

VIX kurang sensitif terhadap perubahan pasar dalam volatilitas tersirat. Seperti yang bisa kita lihat di sini, nilai permulaan opsi VIX tidak ada hubungannya dengan harga pembukaan VIX pada pagi hari penyelesaian. VIX menempatkan dan indeks VIX. Mengapa Pilihan pada VIX dibanderol untuk VIX Futures? Sebenarnya, pilihan pada VIX adalah beberapa kontrak yang paling aktif diperdagangkan yang ditawarkan pasar pilihan. Mengapa menetap pada nomor yang sama menyimpan opsi VIX dan harga futures satu sama lain?

Februari VIX masa depan diperdagangkan pada 30. Saham VIX di 15 untuk menjual mereka di 30. Januari VIX menempatkan harga hampir sempurna untuk harga volatilitas Januari masa depan. Pilihan VIX sehingga Anda dapat menghindari membuat keputusan perdagangan yang tidak sesuai. Pilihan SPX pada pagi hari penyelesaian. Seperti namanya, posisi saham sintetis harus mereplikasi posisi di saham yang mendasarinya. VIX Index adalah yang paling sensitif, sementara volatilitas berjangka dengan tanggal penyelesaian lebih lanjut kurang sensitif. Karena semua konten di situs web kami membicarakan opsi, Anda mungkin bertanya-tanya mengapa kami memiliki panduan terpisah khusus untuk opsi indeks volatilitas. Seperti yang Anda tahu, pilihan harus bernilai setidaknya jumlah nilai intrinsiknya.

Apakah Pilihan VIX itu? Pilihan VIX memungkinkan lebih banyak waktu bagi posisi Anda untuk mendapatkan keuntungan. Jawabannya adalah tidak semua opsi VIX memiliki sensitivitas yang sama terhadap perubahan volatilitas pasar. Namun, VIX hanyalah sebuah indeks yang mengukur harga opsi SPX, yang berarti tidak ada saham yang bisa diperdagangkan. Untungnya, VIX memang memiliki opsi yang dapat diperdagangkan. Karena ini, mungkin bijaksana untuk menutup posisi opsi VIX yang menguntungkan pada hari Selasa sebelum penyelesaian VIX, karena holding through settlement dapat menyebabkan harga settlement tidak menguntungkan. Hari permukiman VIX, yang diwakili oleh harga futures VIX yang sesuai.

Tidak seperti opsi ekuitas standar, yang akan berakhir pada hari Jumat ketiga setiap bulan, opsi VIX akan berakhir pada hari Rabu setiap bulan; Tidak ada pertanyaan bahwa opsi ini digunakan, sehingga memberikan likuiditas yang baik. Ini menjadikannya alat diversifikasi yang sangat baik dan mungkin merupakan asuransi bencana pasar terbaik. Namun, ini masih lebih tinggi dari opsi saham terbanyak di luar sana. Apa itu VIX? Di sisi lain, VIX telah melonjak ke atas sampai sekitar 80 saat SPX turun, namun bagi VIX untuk tinggal di sana akan berarti bahwa ekspektasi pasar adalah untuk perubahan yang sangat besar dalam jangka waktu yang lama. Rata-rata, VIX telah meningkat 16. Semua ini berarti bahwa pedagang opsi sekarang memiliki instrumen baru untuk menambah persenjataan perdagangan mereka, yang mengisolasi volatilitas, perdagangan dalam kisaran, memiliki volatilitas tinggi dan tidak dapat mencapai nol. Pedagang telah menemukan VIX sangat berguna dalam perdagangan, tapi sekarang memberikan peluang bagus untuk lindung nilai dan spekulasi. Pada tahun 2008, VIX mencapai titik tertinggi pada 80. Pada artikel ini, kita melihat kinerja VIX masa lalu dan membahas kelebihan yang ditawarkan oleh opsi VIX.

Volatilitas perdagangan bukanlah hal baru bagi pedagang opsi. Pilihan VIX memungkinkan para pedagang untuk fokus hampir secara eksklusif pada volatilitas perdagangan. CBOE meluncurkan opsi pada VIX, memberi investor cara langsung dan efektif untuk menggunakan volatilitas. Kelahiran A New Asset Class, dan Volatility Index Mengungkap Bom Pasar. Seperti yang dapat Anda lihat pada Gambar 1, perdagangan VIX dalam kisaran tertentu. Diversifikasi, yang kebanyakan orang anggap hal yang baik, hanya berguna jika instrumen yang digunakan tidak berkorelasi. Ini mungkin juga alat yang sangat baik dalam upaya diversifikasi portofolio. Sebagian besar pedagang opsi sangat bergantung pada informasi volatilitas untuk memilih tradisinya.

Untuk bacaan lebih lanjut, lihat Pengantar Diversifikasi dan Pentingnya Diversifikasi. Sampai saat ini, pedagang menggunakan opsi ekuitas atau indeks reguler untuk volatilitas perdagangan, namun banyak yang dengan cepat menyadari bahwa ini bukanlah metode terbaik. Bagan di Gambar 1 menunjukkan bagaimana VIX bergerak berlawanan dengan SPX dalam pergerakan besar turun di SPX. Indeks Volatilitas, yang lebih dikenal dengan simbol ticker VIX, telah menjadi alat perdagangan yang populer untuk pedagang opsi dan ekuitas sejak diperkenalkan pada tahun 1993. Faktor lain yang meningkatkan efektivitas pilihan VIX untuk spekulan adalah volatilitasnya. Ini terbengkalai sekitar 10, karena jika pergi ke nol, itu berarti bahwa harapan itu tidak ada pergerakan harian di SPX. Instrumen yang diperdagangkan dalam kisaran, tidak dapat pergi ke nol dan memiliki volatilitas yang tinggi, dapat memberikan peluang perdagangan yang luar biasa.

Bagi mereka yang baru mengenal opsi trading, pilihan VIX bahkan lebih menarik. Kebanyakan orang yang fokus pada perdagangan volatilitas adalah pilihan beli dan jual, namun trader baru sering kali mendapati bahwa perusahaan pialang mereka tidak mengizinkan mereka menjual opsi. Hal ini membuat opsi VIX pilihan yang sangat baik spekulasi juga. Karena pilihan VIX dihargai menggunakan asumsi yang sama dengan kontrak berjangka VIX yang sesuai, seringkali membantu untuk memeriksa tingkat harga kontrak berjangka VIX yang sesuai. Masih mungkin bagi trader untuk mendapatkan keuntungan dari perkiraan indeks VIX yang berada pada posisi 20. Sekali lagi, asumsikan indeks VIX adalah 16. Sebelum melakukan perdagangan, pertimbangkan harga saat ini dari panggilan VIX bulan Desember seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini, mengingat harga futures VIX pada tanggal 16 Desember. Jika indeks VIX mengendap pada 20 pada ekspektasi Desember seperti perkiraan, maka panggilan VIX dengan strike price 10 dan 18 akan menghasilkan keuntungan jika indeks VIX berada di level 20. Asumsikan bahwa indeks VIX saat ini 16. Berdasarkan perkiraan ini, mungkin masuk akal untuk membeli panggilan VIX bulan Desember. Dengan indeks VIX di 20. Berdasarkan pandangan ini, kami kembali melihat harga call VIX bulan Desember, yang diberikan pada bulan Desember VIX berjangka di 19. Namun, biaya penuh dari komisi panggilan ditambah komisi beresiko hilang jika perkiraannya tidak benar. Indeks VIX di 20. Desember, tapi membeli telepon mungkin bukan metode yang optimal mengingat harga di meja kedua. Dengan harga di tabel, nampaknya beberapa panggilan VIX pada bulan Desember merupakan pembelian potensial yang baik.

Dalam contoh kedua, harga panggilan tampaknya sangat mahal. Penyelesaian indeks VIX bulan Desember menjadi sekitar 20. Indeks VIX menetap di 20. Saat menukar opsi VIX, mungkin ada bagian ketiga dari teka-teki itu. Bagian pertama adalah arah instrumen yang mendasarinya, dan bagian kedua adalah ramalan untuk periode waktu dari pergerakan harga yang diharapkan. Analis Senior Trading Bryan Sapp untuk membahas segala hal VIX. Akibatnya, trader yang ingin menjual premium bisa fokus pada saham yang memiliki pendapatan, atau aset makro di seputar peristiwa ekonomi besar. Akibatnya, pada umumnya masuk akal untuk membeli opsi dengan lebih banyak waktu sampai kadaluarsa, karena pilihan ini murah, dan durasi yang lebih lama akan memungkinkan trader untuk memanfaatkan tren pasar yang kuat. Tapi bagaimana dampak VIX terhadap pilihan Anda? Pembelian beli VIX sangat populer, namun sebagian besar opsi berakhir tidak ada nilainya.

Perlu adanya perubahan signifikan dalam lanskap makroekonomi saat ini atau peristiwa geopolitik utama untuk lonjakan semacam itu. Hal ini umumnya terjadi selama kemerosotan pasar, karena investor seringkali akan membeli opsi proteksi pada saat pasar berada dalam penurunan, berlawanan dengan pasar bull yang kuat. Bagaimana dampak VIX yang rendah terhadap pendekatan perdagangan opsi Anda? VIX akan diamati paling sering di pasar bullish. Meskipun VIX saat ini berada di posisi terendah dalam sejarah, dalam arti tertentu, hal ini masih terlalu mahal. Apa yang Anda buat dari deretan catatan VIX di bawah 10? Ini adalah indikator reaktifitas yang baik oleh investor, karena hal-hal dapat berubah dalam sekejap. Jadi, meskipun VIX berada pada posisi terendah dalam sejarah, masuk akal mengingat kurangnya volatilitas di pasar secara keseluruhan. Resiko kejadian akan sering hilang atau dikurangi setelah berita, tapi pilihan akan terus mengandung kelebihan premi, relatif terhadap risiko inheren.

BS: Garis akhir dari tutup VIX yang rendah sama menakjubkan dan bersejarah. Akibatnya, volume opsi yang diperdagangkan di VIX telah berkembang pesat setiap tahun sejak diperkenalkan. Oleh karena itu, ukuran yang lebih baik untuk opsi harga VIX mungkin adalah untuk melihat kontrak berjangka VIX untuk bulan kedepan yang sama atau berikutnya daripada pada indeks VIX tunai saat ini. Simbol dan tanggal kedaluwarsa berbeda untuk masa depan daripada sekuritas, jadi berikut ini adalah penjelasan singkat tentang simbologi masa depan. VIX sebagai underlying index, namun pricing sebenarnya berbasis VIX futures. Silakan berkonsultasi dengan penasihat pajak Anda untuk informasi lebih lanjut tentang potensi implikasi pajak. Meskipun VIX terutama merupakan produk institusional, volume ritel opsi VIX juga meningkat dengan mantap. Tidak seperti pilihan, kontrak futures tidak memasukkan nilai waktu.

Yang mengatakan, jika Anda menemukan model penetapan harga tidak berfungsi, Anda mungkin bisa mendapatkan perkiraan yang lebih akurat mengenai berapa banyak pilihan yang mungkin ada dalam uang atau kehilangan uang jika Anda mengubah harga saham di bawah harga dari penawaran VIX spot. ke harga futures VIX, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Informasi lebih lanjut mengenai metodologi kadaluarsa tersedia di situs volatilitas CBOE. Namun, sifat unik opsi volatilitas terus menimbulkan masalah bagi pedagang opsi eceran. Pilihan volatilitas ini dimaksudkan untuk mencerminkan tingkat volatilitas yang diharapkan pada saat opsi berakhir, bukan volatilitas saat ini. Ini jauh lebih tinggi daripada volatilitas hampir semua saham di pasar.

Dokumentasi pendukung untuk setiap klaim akan diberikan atas permintaan. Dengan kata lain, ketika pasar untuk sementara lebih tidak stabil daripada biasanya, perkembangan yang paling mungkin adalah bagi mereka untuk menetap. Kutipan di situs ini gratis, tapi biasanya tertunda hingga 10 menit. Indeks VIX mendekati level yang sama seperti futures VIX, alat ini mungkin cukup akurat. Pilihan VIX bahkan mungkin tampak diperdagangkan dengan diskon sesuai nilai intrinsiknya, namun tidak satu pun benar. Demi kesederhanaan, contoh yang ditunjukkan tidak mempertimbangkan komisi dan biaya transaksi lainnya, pertimbangan pajak, atau persyaratan margin, yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi secara signifikan konsekuensi ekonomi dari strategi yang dibahas.

VIX pada tahun 2004 dan akhirnya pilihan pada VIX di tahun 2006. Sementara semua hal di atas berkaitan dengan opsi pada VIX, ini juga berlaku untuk opsi pada indeks volatilitas lainnya. Sebaliknya, harganya berdasarkan biaya carry, yaitu nilai agregat dari dividen dan tingkat suku bunga dari tanggal sekarang sampai kadaluarsa. Karena pilihan volatilitas paling erat kaitannya dengan harga futures yang sesuai, nilai waktu yang dibawa opsi ini terpengaruh. Namun, bila berbeda, mungkin tidak. Demikian juga, ketika pasar sangat sepi, kemungkinannya cukup bagus sehingga volatilitas akan meningkat dalam waktu dekat. Sebelum Anda memutuskan untuk menukarkannya, saya sangat menyarankan Anda mengunjungi situs volatilitas CBOE.

Rabu setelah opsi ekuitas biasa berakhir. Opsi volatilitas akan berakhir pada hari Rabu yaitu 30 hari sebelum hari Jumat ketiga bulan kalender segera setelah bulan kedaluwarsa. Karena simbol pilihan sekarang termasuk tanggal kedaluwarsa yang tepat, pastikan untuk mencatatnya. Tampilan Teoritis memperlakukan opsi VIX seperti opsi indeks lainnya. Mark Fenton, Senior Options Mentor Daftar ke Webinar Butterfly GRATIS berikutnya, klik di sini! Memainkan indeks ini panjang atau pendek dapat memanfaatkan langkah-langkah ini tanpa risiko sama seperti membeli langsung atau menjual futures VIX. Strategi Time Spread pada VIX dan saya tidak menyadari risiko atau manfaat dari jenis pengaturan tersebut. Salah satu strategi favorit saya di VIX, adalah Ratio Butterfly.

Di area 12 sampai 14, Anda juga bisa menjual Butterfly Anda di sekitar 14 pemogokan. Perdagangan ini positif theta dan mendekati kadaluarsa, semakin banyak premi premi yang akan saya kumpulkan. Indeks volatilitas pasar CBOE, juga dikenal sebagai VIX, bisa menjadi kendaraan perdagangan yang sangat bermanfaat. VIX mulai diperdagangkan sekitar 15 atau bahkan lebih rendah. Dengan perdagangan VIX di sekitar level 15, Anda menjual 4 VIX 15 Puts, beli 1 VIX 16 Masukkan dan beli 4 VIX 11 puts. Jika Anda memutuskan untuk melakukan ini, pastikan untuk merindukan semua celana pendek dan jangan memasukkan Panggilan Singkat yang telanjang. Pastikan Anda memahami opsi VIX futures dan VIX sebelum Anda melakukan perdagangan langsung.

Anda juga bisa membeli Vertikal Panggil Panjang dan lama Pasang Vertikal untuk mengurangi pengeluaran modal dan jumlah risiko Anda. VIX bergerak ke atas sering lebih cepat dan jauh lebih dramatis daripada VIX yang bergerak, di mana volatilitas menurun. Anda dapat menggunakan opsi perdagangan pada VIX untuk mengambil keuntungan dari pergerakan dan volatilitas yang berbeda di pasar yang lebih luas. Mereka seringkali tidak terlalu mahal. Satu hal lagi yang akan saya kehati-hatian melawan, adalah kekurangan pada sisi belakang VIX. Tempatkan semua pesanan ini pada saat yang sama, yang kira-kira 20 sampai 40 hari dari masa berlaku habis.

Pedagang juga bisa berspekulasi tentang VIX, dengan hanya membeli Long Calls atau Puts yang panjang. Perdagangan ini masuk saat saya merasa VIX jauh lebih mungkin bergerak lebih tinggi dari pada yang lebih rendah.